Сравнение D5BM.DE с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
D5BM.DE и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D5BM.DE или SPLG.
Основные характеристики
| D5BM.DE | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.04% | 25.61% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | 12.18% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.11% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.75% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.27 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 19.16 | 20.28 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 12.25% |
| Макс. просадка | -33.77% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между D5BM.DE и SPLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и SPLG
С начала года, D5BM.DE показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции D5BM.DE превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 14.75% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BM.DE и SPLG
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение D5BM.DE c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и SPLG
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и SPLG
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и SPLG
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.