PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BM.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BM.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BM.DE returned 15.17%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D5BM.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции D5BM.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.17% против 26.04% соответственно.

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BM.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%41.10%7.10%34.88%-0.79%7.04%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Correlation

The correlation between D5BM.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.88

The correlation between D5BM.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

D5BM.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BM.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BM.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.40

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.10

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.14

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

8.31

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BM.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BM.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BM.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.07

-0.16

Просадки

Сравнение просадок D5BM.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BM.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-31.45%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-15.59%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-29.83%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-29.83%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-31.45%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.08%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.80%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.91%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BM.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 2.69%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BM.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.12%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

14.85%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

20.42%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.71%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.73%

-5.67%

Сравнение комиссий D5BM.DE и QDVE.DE

И D5BM.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BM.DE и QDVE.DE

Ни D5BM.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BM.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

D5BM.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор