PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BC.DE с OG35.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BC.DE с OG35.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BC.DE returned 0.22%/yr vs -0.34%/yr for OG35.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for OG35.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BC.DE и OG35.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у OG35.DE с доходностью -0.13%.

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BC.DE и OG35.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.37%
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%

Correlation

The correlation between D5BC.DE and OG35.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between D5BC.DE and OG35.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE
Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

D5BC.DE vs. OG35.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BC.DE c OG35.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BC.DEOG35.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.23

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.17

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

0.48

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BC.DE vs. OG35.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BC.DE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа OG35.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BC.DE и OG35.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BC.DEOG35.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.05

+0.18

Просадки

Сравнение просадок D5BC.DE и OG35.DE

Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки OG35.DE в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и OG35.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BC.DEOG35.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-12.21%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.41%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-2.41%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-11.90%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.66%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.99%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.85%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BC.DE и OG35.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OG35.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BC.DEOG35.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.47%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.72%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

3.97%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

3.76%

-2.55%

Сравнение комиссий D5BC.DE и OG35.DE

D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OG35.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BC.DE и OG35.DE

Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как OG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D5BC.DE and OG35.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.

D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.17% for OG35.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и OG35.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор