Сравнение D5BC.DE с IS0M.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BC.DE returned -0.22%/yr vs 0.92%/yr for IS0M.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IS0M.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и IS0M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IS0M.DE с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции D5BC.DE уступали акциям IS0M.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 0.92% соответственно.
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и IS0M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.45% | -1.48% | 0.31% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and IS0M.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.38 |
Over the past year, D5BC.DE and IS0M.DE have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. IS0M.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
IS0M.DE
Сравнение D5BC.DE c IS0M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BC.DE | IS0M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.58 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BC.DE | IS0M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.14 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и IS0M.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IS0M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и IS0M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | IS0M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -21.08% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -4.28% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -4.42% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -20.85% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.22% | -21.08% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -6.33% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.53% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.43% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и IS0M.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | IS0M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.99% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 4.25% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 4.84% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 6.80% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 6.73% | -5.52% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и IS0M.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS0M.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и IS0M.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IS0M.DE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and IS0M.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.20% for IS0M.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и IS0M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор