Сравнение D5BC.DE с EAH.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BC.DE returned 0.31%/yr vs -5.48%/yr for EAH.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и EAH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 1.55%.
D5BC.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- -0.25%
EAH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и EAH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.36% | 1.63% | 2.59% | 2.51% | -4.93% | -0.41% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 1.55% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | 1.11% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and EAH.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between D5BC.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
EAH.DE
Сравнение D5BC.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BC.DE | EAH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.06 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 0.13 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и EAH.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и EAH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -36.30% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -4.72% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -7.80% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -36.30% | +29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -28.52% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -25.33% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.11% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и EAH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.58%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.69% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 5.31% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 6.50% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 10.79% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 10.79% | -9.56% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и EAH.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и EAH.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 0.98% | 0.68% | 0.54% | 1.10% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and EAH.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.20% for EAH.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и EAH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор