Сравнение D5BC.DE с CBUS.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and CBUS.DE (iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while CBUS.DE tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, D5BC.DE returned 2.03%/yr vs 0.65%/yr for CBUS.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for CBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и CBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CBUS.DE с доходностью -1.94%.
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
CBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и CBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -0.86% |
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -1.94% | 3.15% | -5.02% | 2.14% | 5.57% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and CBUS.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between D5BC.DE and CBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. CBUS.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
CBUS.DE
Сравнение D5BC.DE c CBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BC.DE | CBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.04 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BC.DE | CBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и CBUS.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки CBUS.DE в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и CBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | CBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -12.79% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -5.66% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -7.48% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -7.94% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.22% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.18% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и CBUS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | CBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.39% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 4.93% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 6.13% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 8.34% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 8.34% | -7.13% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и CBUS.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBUS.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и CBUS.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CBUS.DE в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 4.52% | 4.23% | 3.74% | 2.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and CBUS.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUS.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUS.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while CBUS.DE tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.09% for CBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и CBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор