Сравнение D500.DE с EQQX.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, D500.DE returned 15.48%/yr vs 19.11%/yr for EQQX.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и EQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
EQQX.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D500.DE и EQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 24.90% |
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 21.61% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -29.90% | 26.11% |
Correlation
The correlation between D500.DE and EQQX.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between D500.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
EQQX.DE
Сравнение D500.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | EQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.91 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 11.64 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и EQQX.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и EQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -31.17% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.97% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -26.80% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -31.17% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.99% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.36% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и EQQX.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.15% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 10.89% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 15.75% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.86% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.79% | -3.71% |
Сравнение комиссий D500.DE и EQQX.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQX.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и EQQX.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, D500.DE and EQQX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.
D500.DE is categorized as S&P 500, while EQQX.DE is Nasdaq-100. D500.DE tracks S&P 500 Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.20% for EQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и EQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор