PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D500.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D500.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, D500.DE returned 25.86% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности D500.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

D500.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.86%
3 года*
19.34%
5 лет*
15.48%
10 лет*
15.85%

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D500.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		11.58%1.70%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between D500.DE and CLOA.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с SPY5.LD500.DE с VUAA.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

D500.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D500.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D500.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.68

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.08

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

11.09

-7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

35.06

-22.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D500.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D500.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D500.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D500.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.31

-1.43

Просадки

Сравнение просадок D500.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D500.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-0.49%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-0.31%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.02%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-0.09%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.10%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности D500.DE и CLOA.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D500.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.43%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

0.95%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

1.30%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

1.42%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

1.42%

+14.66%

Сравнение комиссий D500.DE и CLOA.DE

D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D500.DE и CLOA.DE

Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Часто задаваемые вопросы

D500.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

D500.DE is categorized as S&P 500, while CLOA.DE is CLO. D500.DE tracks S&P 500 Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D500.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор