Сравнение D500.DE с 2B7B.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and 2B7B.DE (iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 2B7B.DE is a Materials fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D500.DE returned 15.48%/yr vs 5.89%/yr for 2B7B.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 2B7B.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и 2B7B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у 2B7B.DE с доходностью 12.98%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
2B7B.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D500.DE и 2B7B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 4.07% |
2B7B.DE iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | 12.98% | -1.07% | 5.24% | 8.58% | -7.10% | 39.56% | 8.41% | 25.77% | -11.22% | 6.42% |
Correlation
The correlation between D500.DE and 2B7B.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between D500.DE and 2B7B.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. 2B7B.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
2B7B.DE
Сравнение D500.DE c 2B7B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | 2B7B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.58 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 4.68 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | 2B7B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.04 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и 2B7B.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке 2B7B.DE в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и 2B7B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | 2B7B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -34.61% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.19% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -24.54% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -24.54% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.44% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.21% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.44% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и 2B7B.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | 2B7B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.84% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 12.31% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 15.43% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.20% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.16% | -3.08% |
Сравнение комиссий D500.DE и 2B7B.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 2B7B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и 2B7B.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как 2B7B.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7B.DE iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and 2B7B.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7B.DE.
D500.DE is categorized as S&P 500, while 2B7B.DE is Materials. D500.DE tracks S&P 500 Index, while 2B7B.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.15% for 2B7B.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и 2B7B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор