Сравнение CYSE.L с USPY.DE
CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CYSE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.59%/yr vs 13.07%/yr for USPY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for USPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности CYSE.L и USPY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYSE.L торгуется в GBp, в то время как USPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPY.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYSE.L показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у USPY.DE с доходностью 38.66%.
CYSE.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
USPY.DE
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 29.88%
- С начала года
- 38.66%
- 6 месяцев
- 32.04%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 17.83%
Сравнение доходности по годам CYSE.L и USPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 24.45% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.28% | 11.39% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 38.59% | 1.65% | 18.93% | 34.69% | -24.82% | 4.16% |
Correlation
The correlation between CYSE.L and USPY.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between CYSE.L and USPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYSE.L vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск
CYSE.L
USPY.DE
Сравнение CYSE.L c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYSE.L | USPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 4.73 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYSE.L | USPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.42 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CYSE.L и USPY.DE
Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки USPY.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и USPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYSE.L | USPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -31.83% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | -20.30% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.88% | -28.58% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -31.83% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -2.14% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -8.92% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 7.82% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYSE.L и USPY.DE
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYSE.L | USPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 9.88% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 22.65% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 25.96% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 24.03% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 22.57% | +8.77% |
Сравнение комиссий CYSE.L и USPY.DE
CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYSE.L и USPY.DE
Ни CYSE.L, ни USPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYSE.L and USPY.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.69% for USPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и USPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор