Сравнение CYSE.L с SHLD.L
CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - CYSE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.16%/yr vs 9.59%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности CYSE.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYSE.L торгуется в GBp, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYSE.L показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
CYSE.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 40.95%
- С начала года
- 39.03%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYSE.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 39.03% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.39% | 11.39% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -20.68% | 12.20% |
Correlation
The correlation between CYSE.L and SHLD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between CYSE.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYSE.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
CYSE.L
SHLD.L
Сравнение CYSE.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYSE.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.64 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYSE.L и SHLD.L
Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYSE.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -27.24% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | -12.66% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.88% | -24.26% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.68% | -27.24% | -19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.27% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -7.84% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 5.90% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYSE.L и SHLD.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYSE.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 7.09% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 17.91% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 21.43% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 20.33% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 20.35% | +11.15% |
Сравнение комиссий CYSE.L и SHLD.L
CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYSE.L и SHLD.L
CYSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYSE.L and SHLD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.
CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор