PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYSE.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYSE.L с RBTX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 9.95%/yr vs 11.10%/yr for RBTX.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности CYSE.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYSE.L показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 24.46%.

CYSE.L

1 день
-2.69%
1 месяц
26.05%
С начала года
21.11%
6 месяцев
14.43%
1 год
8.14%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

RBTX.L

1 день
-3.55%
1 месяц
2.27%
С начала года
24.46%
6 месяцев
21.28%
1 год
41.58%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYSE.L и RBTX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		21.11%-8.72%13.36%60.49%-36.39%11.39%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.46%9.17%7.51%32.05%-26.55%18.92%

Correlation

The correlation between CYSE.L and RBTX.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CYSE.L and RBTX.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CYSE.L и RBTX.L

Секторы
CYSE.L
RBTX.L

Технологии

100.0%
73.2%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

25.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYSE.L
100.0%
RBTX.L
73.2%

Сырьевые материалы

CYSE.L

-

RBTX.L
0.1%

Коммуникационные услуги

CYSE.L

-

RBTX.L

-

Потребительский циклический сектор

CYSE.L

-

RBTX.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

CYSE.L

-

RBTX.L

-

Энергетика

CYSE.L

-

RBTX.L

-

Финансовые услуги

CYSE.L

-

RBTX.L

-

Здравоохранение

CYSE.L

-

RBTX.L
1.6%

Промышленность

CYSE.L

-

RBTX.L
25.1%

Недвижимость

CYSE.L

-

RBTX.L

-

Коммунальные услуги

CYSE.L

-

RBTX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с CYSE.L:
CYSE.L с WCBRCYSE.L с CIBRCYSE.L с IHAKCYSE.L с BUGCYSE.L с FCBR.LCYSE.L с EQGB.LCYSE.L с VWRP.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

CYSE.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYSE.L
Ранг доходности на риск CYSE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYSE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYSE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYSE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYSE.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYSE.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYSE.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYSE.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.95

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.76

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.16

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

9.34

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYSE.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYSE.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа RBTX.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYSE.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYSE.LRBTX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.95

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CYSE.L и RBTX.L

Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYSE.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-33.46%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-13.10%

-18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.88%

-27.28%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.68%

-33.46%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-3.86%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-9.61%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

4.44%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CYSE.L и RBTX.L

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYSE.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

7.64%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

16.78%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

21.19%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

25.18%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

24.46%

+6.91%

Сравнение комиссий CYSE.L и RBTX.L

CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYSE.L и RBTX.L

Ни CYSE.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CYSE.L and RBTX.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.

CYSE.L is categorized as Technology Equities, while RBTX.L is Robotics. CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор