PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBU.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBU.AS с IMAE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBU.AS returned 5.67%/yr vs 8.94%/yr for IMAE.AS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.

Доходность

Сравнение доходности CYBU.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBU.AS торгуется в USD, в то время как IMAE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMAE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью 6.29%.

CYBU.AS

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.63%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

IMAE.AS

1 день
0.65%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.29%
6 месяцев
9.52%
1 год
18.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBU.AS и IMAE.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		2.52%2.47%11.50%7.81%2.55%2.30%1.05%1.71%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.29%35.83%2.15%19.65%-14.76%17.10%5.52%3.67%

Correlation

The correlation between CYBU.AS and IMAE.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CYBU.AS:
CYBU.AS с IBTU.LCYBU.AS с EUNM.DECYBU.AS с PPFB.DECYBU.AS с MWOE.DECYBU.AS с IHYU.LCYBU.AS с LYXD.DECYBU.AS с EUNL.DE
Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L

Доходность на риск

CYBU.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBU.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBU.ASIMAE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.22

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.79

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.56

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

5.57

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBU.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBU.AS на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMAE.AS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBU.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBU.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

0.51

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.37

+1.45

Просадки

Сравнение просадок CYBU.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки IMAE.AS в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и IMAE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBU.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-35.83%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-11.45%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.84%

-14.96%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.84%

-30.80%

+28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.94%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-8.18%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.23%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBU.AS и IMAE.AS

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBU.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.96%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

12.31%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

14.71%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

17.34%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

17.70%

-15.11%

Сравнение комиссий CYBU.AS и IMAE.AS

CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBU.AS и IMAE.AS

Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBU.AS and IMAE.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IMAE.AS is Europe Equities. CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.20% for IMAE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и IMAE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор