Сравнение CYBU.AS с EUEA.AS
CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBU.AS returned 5.67%/yr vs 10.48%/yr for EUEA.AS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CYBU.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYBU.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью 6.23%.
CYBU.AS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
EUEA.AS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам CYBU.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.52% | 2.47% | 11.50% | 7.81% | 2.55% | 2.30% | 1.05% | 1.71% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.23% | 38.05% | 4.59% | 26.98% | -14.74% | 15.59% | 6.07% | 2.82% |
Correlation
The correlation between CYBU.AS and EUEA.AS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBU.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
CYBU.AS
EUEA.AS
Сравнение CYBU.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBU.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.34 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 4.54 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBU.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.50 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.12 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок CYBU.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBU.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -65.70% | +60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -13.11% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.84% | -15.48% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.84% | -34.95% | +33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.22% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -27.38% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.89% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBU.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBU.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.36% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 14.56% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 17.52% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 20.59% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 20.37% | -17.78% |
Сравнение комиссий CYBU.AS и EUEA.AS
CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBU.AS и EUEA.AS
Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EUEA.AS в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
CYBU.AS and EUEA.AS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while EUEA.AS is Europe Equities. CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор