Сравнение CX с SPY
CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CX returned 7.30%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.30% против 15.08% соответственно.
CX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.30%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам CX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 14.53% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -40.27% | 31.14% | 36.77% | -19.55% | -35.73% | -2.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CX and SPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between CX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CX
SPY
Сравнение CX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.44 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.63 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CX и SPY
Максимальная просадка CX за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -55.19% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -8.88% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.38% | -18.76% | -25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -24.50% | -38.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -33.72% | -49.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -0.91% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -9.02% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.04% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CX и SPY
CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.58% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 10.02% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 12.58% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.68% | 17.17% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 17.93% | +25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CX и SPY
Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.75% | 0.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CX and SPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (7.73%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CX dropped -92.37% vs SPY's -55.19%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор