Сравнение CWO.TO с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
CWO.TO и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWO.TO или PRF.
Основные характеристики
| CWO.TO | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.62% | 9.62% |
| Дох-ть за 1 год | 20.31% | 25.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.98% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.96% | 13.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.65% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 10.81% |
| Макс. просадка | -37.28% | -60.35% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между CWO.TO и PRF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWO.TO и PRF
С начала года, CWO.TO показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции CWO.TO уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 3.65% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.TO и PRF
CWO.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWO.TO c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.TO) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.TO и PRF
Дивидендная доходность CWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PRF в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.TO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 3.61% | 4.14% | 5.03% | 2.45% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.TO и PRF
Максимальная просадка CWO.TO за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.TO и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.TO и PRF
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CWO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.