Сравнение CWI с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
CWI и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWI или SCHX.
Основные характеристики
| CWI | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.58% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 11.75% | 27.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 14.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 11.80% |
| Макс. просадка | -60.76% | -34.33% |
| Current Drawdown | -0.21% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между CWI и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWI и SCHX
С начала года, CWI показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и SCHX
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWI c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и SCHX
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SCHX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.66% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% | 3.21% | 2.69% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.31% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и SCHX
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и SCHX
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.08% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.