Сравнение CWI с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
CWI и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.39% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.11% против 14.06% соответственно.
CWI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.11%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и SCHX
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
CWI vs. SCHX — Ранг доходности на риск
CWI
SCHX
Сравнение CWI c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.94 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.45 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.48 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 6.81 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.94 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.80 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CWI и SCHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и SCHX
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.90% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и SCHX
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -34.33% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.02% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -25.41% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -34.33% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -5.59% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -4.00% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.64% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и SCHX
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.29% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.67% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 18.33% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.13% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.13% | -1.08% |