PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWH с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWH и VTWAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CWH с VTWAX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWH или VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности CWH и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWH:

-0.22

VTWAX:

0.68

Коэф-т Сортино

CWH:

-0.05

VTWAX:

0.95

Коэф-т Омега

CWH:

0.99

VTWAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

CWH:

-0.24

VTWAX:

0.63

Коэф-т Мартина

CWH:

-0.81

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

CWH:

21.24%

VTWAX:

3.77%

Дневная вол-ть

CWH:

57.60%

VTWAX:

17.41%

Макс. просадка

CWH:

-90.83%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

CWH:

-58.63%

VTWAX:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, CWH показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 4.11%.

CWH

С начала года

-22.93%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-13.89%

3 года

-9.86%

5 лет

1.12%

10 лет

N/A

VTWAX

С начала года

4.11%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

2.20%

1 год

11.01%

3 года

13.06%

5 лет

13.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camping World Holdings, Inc.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWH и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWH
Ранг риск-скорректированной доходности CWH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWH c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWH и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWH и VTWAX

Дивидендная доходность CWH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTWAX в 1.83%

TTM202420232022202120202019201820172016
CWH
Camping World Holdings, Inc.		3.10%2.37%5.71%11.20%4.28%5.67%4.15%5.34%1.66%0.25%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.83%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWH и VTWAX

Максимальная просадка CWH за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWH и VTWAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CWH и VTWAX

Camping World Holdings, Inc. (CWH) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...