PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWH с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWH с VTWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CWH и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWH и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CWH
Camping World Holdings, Inc.		-29.80%-52.24%-17.93%25.13%-39.63%61.88%90.21%13.23%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, CWH показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

CWH

1 день
3.80%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-56.22%
1 год
-56.61%
3 года*
-29.01%
5 лет*
-25.08%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camping World Holdings, Inc.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CWH:
CWH с WGOCWH с IIPRCWH с VOOCWH с SPYCWH с QQQ
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Доходность на риск

CWH vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWH
Ранг доходности на риск CWH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWH: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWH c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWHVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.28

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.86

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.82

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

8.43

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWH vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWH на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWH и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWHVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.28

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.66

-0.79

Корреляция

Корреляция между CWH и VTWAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWH и VTWAX

Дивидендная доходность CWH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VTWAX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWH
Camping World Holdings, Inc.		5.49%5.14%2.37%5.71%11.20%4.28%5.67%4.16%5.34%1.66%0.25%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWH и VTWAX

Максимальная просадка CWH за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWH и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWHVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.83%

-34.20%

-56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.05%

-11.73%

-57.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.72%

-26.40%

-58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.00%

-7.00%

-75.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-5.40%

-35.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.31%

2.53%

+28.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CWH и VTWAX

Camping World Holdings, Inc. (CWH) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWHVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

6.09%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

9.76%

+44.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.97%

16.76%

+55.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.60%

15.66%

+37.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.16%

18.29%

+43.87%