PortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и SSO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.65%
390.45%
CWEB
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.17

SSO:

0.25

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

SSO:

0.62

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

SSO:

1.09

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

SSO:

0.28

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.46

SSO:

1.05

Индекс Язвы

CWEB:

31.44%

SSO:

9.23%

Дневная вол-ть

CWEB:

84.39%

SSO:

38.52%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

CWEB:

-96.52%

SSO:

-21.69%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -15.17%.


CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-31.74%

10 лет

N/A

SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-13.83%

1 год

8.67%

5 лет

24.39%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWEB и SSO

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWEB: 0.17
SSO: 0.25
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWEB: 0.88
SSO: 0.62
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.11
SSO: 1.09
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWEB: 0.15
SSO: 0.28
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWEB: 0.46
SSO: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.25
CWEB
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и SSO

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SSO в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и SSO

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-21.69%
CWEB
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и SSO

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 28.07%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.57%
28.07%
CWEB
SSO