PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWEB с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и SSO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.41%
489.23%
CWEB
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.16

SSO:

2.04

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.86

SSO:

2.57

Коэф-т Омега

CWEB:

1.10

SSO:

1.36

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.13

SSO:

3.03

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.50

SSO:

12.52

Индекс Язвы

CWEB:

25.92%

SSO:

4.04%

Дневная вол-ть

CWEB:

78.93%

SSO:

24.81%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

CWEB:

-96.68%

SSO:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 46.24%.


CWEB

С начала года

5.37%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

4.34%

1 год

5.78%

5 лет

-33.76%

10 лет

N/A

SSO

С начала года

46.24%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

14.51%

1 год

47.14%

5 лет

20.76%

10 лет

19.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWEB и SSO

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.


CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWEB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.162.04
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.862.57
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.36
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.133.03
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5012.52
CWEB
SSO

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
2.04
CWEB
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и SSO

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SSO в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
1.10%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.57%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и SSO

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.68%
-5.21%
CWEB
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и SSO

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.66%
7.48%
CWEB
SSO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab