Сравнение CWC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Capital Innovation ETF (CWC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
CWC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWC - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWC или IGM.
Основные характеристики
| CWC | IGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.92% | 23.19% |
| Дох-ть за 1 год | 42.69% | 42.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 21.18% |
| Макс. просадка | -42.24% | -65.59% |
| Текущая просадка | -4.05% | -6.77% |
Корреляция
Корреляция между CWC и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWC и IGM
С начала года, CWC показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 23.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWC и IGM
CWC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Capital Innovation ETF (CWC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWC и IGM
Дивидендная доходность CWC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.45%, что больше доходности IGM в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWC Clockwise Capital Innovation ETF | 16.45% | 21.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок CWC и IGM
Максимальная просадка CWC за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWC и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWC и IGM
Текущая волатильность для Clockwise Capital Innovation ETF (CWC) составляет 4.99%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что CWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.