Сравнение CW8U.L с VVSM.DE
CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CW8U.L returned 11.60%/yr vs 36.77%/yr for VVSM.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности CW8U.L и VVSM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW8U.L торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW8U.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 83.85%.
CW8U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.85%
VVSM.DE
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.90%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 36.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW8U.L и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 9.80% | 20.32% | 19.03% | 24.06% | -18.23% | 22.09% | 2.16% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 83.85% | 50.40% | 23.95% | 75.53% | -36.47% | 45.88% | 2.78% |
Correlation
The correlation between CW8U.L and VVSM.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between CW8U.L and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW8U.L vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
CW8U.L
VVSM.DE
Сравнение CW8U.L c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW8U.L | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 12.11 | -9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 45.10 | -32.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW8U.L | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 5.27 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CW8U.L и VVSM.DE
Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW8U.L | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -45.82% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -14.00% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -36.86% | +19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.79% | -45.82% | +20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.67% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -11.46% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.77% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8U.L и VVSM.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 3.27%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW8U.L | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 12.38% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 25.04% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 32.20% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 32.27% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 31.99% | -16.15% |
Сравнение комиссий CW8U.L и VVSM.DE
CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW8U.L и VVSM.DE
Ни CW8U.L, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CW8U.L and VVSM.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CW8U.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CW8U.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
CW8U.L is categorized as Global Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор