PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVY returned 8.41%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности CVY и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции CVY превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.76% соответственно.

CVY

1 день
-1.25%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.13%
1 год
17.25%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.41%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		7.59%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-10.77%15.91%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between CVY and AMLP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CVY and AMLP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVY и AMLP

Секторы
CVY
AMLP

Финансовые услуги

38.3%

-

Энергетика

20.1%
97.7%

Недвижимость

11.8%

-

Технологии

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Промышленность

4.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

CVY
38.3%
AMLP

-

Энергетика

CVY
20.1%
AMLP
97.7%

Недвижимость

CVY
11.8%
AMLP

-

Технологии

CVY
5.7%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

CVY
5.4%
AMLP

-

Промышленность

CVY
4.8%
AMLP

-

Здравоохранение

CVY
4.5%
AMLP

-

Сырьевые материалы

CVY
4.3%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

CVY
3.1%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

CVY
1.5%
AMLP

-

Коммунальные услуги

CVY
0.6%
AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

CVY vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVYAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.03

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.92

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

6.37

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVY vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVYAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CVY и AMLP

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-77.19%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.94%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-14.27%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-20.92%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

-72.62%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.10%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-17.40%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.68%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и AMLP

Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 2.87%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.91%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.66%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.90%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

19.98%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

27.68%

-8.12%

Сравнение комиссий CVY и AMLP

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и AMLP

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.75%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%

Часто задаваемые вопросы

CVY and AMLP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to CVY (2.87%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, CVY leads with 8.41% vs 6.76% for AMLP. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CVY has performed better with a 8.41% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.75% for CVY.

CVY is categorized as Diversified Portfolio, while AMLP is MLPs. CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.90% for AMLP.

CVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор