Сравнение CVY с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Alerian MLP ETF (AMLP).
CVY и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.81% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVY имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции AMLP немного впереди с 8.63%.
CVY
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.27%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и AMLP
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
CVY vs. AMLP — Ранг доходности на риск
CVY
AMLP
Сравнение CVY c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.72 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CVY и AMLP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и AMLP
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и AMLP
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -77.19% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.27% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -20.92% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -72.62% | +22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.17% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -17.57% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.60% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и AMLP
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.92% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.86% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 16.08% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.18% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 27.84% | -8.26% |