Сравнение CVS с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CVS и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -0.66% против 11.22% соответственно.
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. VYM — Ранг доходности на риск
CVS
VYM
Сравнение CVS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.19 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.70 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.56 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 6.86 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.19 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.69 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CVS и VYM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VYM
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VYM
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -56.98% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.32% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -15.84% | -40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -35.21% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -4.91% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -7.25% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.57% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VYM
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.60% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 7.96% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.81% | 15.14% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 13.97% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 16.33% | +12.60% |