Сравнение CVE.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| CVE.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 22.07% |
| Дох-ть за 1 год | -6.30% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 14.95% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 11.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.13% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | -0.21 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 5.84 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 21.20 |
| Индекс Язвы | 12.76% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 27.99% | 10.05% |
| Макс. просадка | -92.84% | -52.31% |
| Текущая просадка | -24.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CVE.TO и XIU.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE.TO и XIU.TO
С начала года, CVE.TO показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции CVE.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: -0.13% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XIU.TO в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.40% | 1.83% | 0.64% | 0.77% | 1.59% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.70% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок CVE.TO и XIU.TO
Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE.TO и XIU.TO
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.