PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUZ с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUZ с NFLY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUZ (Cousins Properties Incorporated) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CUZ returned -0.39% vs -35.40% for NFLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUZ и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -16.92%.

CUZ

1 день
1.33%
1 месяц
8.91%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.93%
1 год
-0.39%
3 года*
17.83%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
2.75%

NFLY

1 день
-0.25%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-16.92%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUZ и NFLY

2026 (YTD)202520242023
CUZ
Cousins Properties Incorporated		14.98%-12.14%32.57%2.17%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-16.92%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between CUZ and NFLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с CTRECUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOOCUZ с SLG
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

CUZ vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUZNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-1.26

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-1.85

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.76

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.93

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.62

+1.59

CUZ vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUZ и NFLY

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки NFLY в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUZNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-38.31%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.99%

-38.31%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.96%

-38.31%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-8.95%

-26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

21.92%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и NFLY

Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеют волатильность 7.15% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUZNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.90%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

21.19%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

28.31%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

28.33%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

28.33%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и NFLY

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности NFLY в 67.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.44%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		67.16%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUZ and NFLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUZ has higher volatility (7.15%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs NFLY's -38.31%.

CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUZ и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор