PortfoliosLab logo
Сравнение CUZ с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CUZ и NFLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUZ и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.82%
101.20%
CUZ
NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUZ:

1.06

NFLY:

2.58

Коэф-т Сортино

CUZ:

1.56

NFLY:

3.31

Коэф-т Омега

CUZ:

1.20

NFLY:

1.48

Коэф-т Кальмара

CUZ:

0.44

NFLY:

4.28

Коэф-т Мартина

CUZ:

5.17

NFLY:

15.09

Индекс Язвы

CUZ:

5.39%

NFLY:

4.56%

Дневная вол-ть

CUZ:

26.40%

NFLY:

26.52%

Макс. просадка

CUZ:

-83.34%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

CUZ:

-51.93%

NFLY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 16.90%.


CUZ

С начала года

-7.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-10.22%

1 год

26.02%

5 лет

4.51%

10 лет

3.51%

NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

31.40%

1 год

71.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUZ и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUZ c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUZ: 1.06
NFLY: 2.58
Коэффициент Сортино CUZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUZ: 1.56
NFLY: 3.31
Коэффициент Омега CUZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUZ: 1.20
NFLY: 1.48
Коэффициент Кальмара CUZ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUZ: 1.43
NFLY: 4.28
Коэффициент Мартина CUZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUZ: 5.17
NFLY: 15.09

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
2.58
CUZ
NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и NFLY

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности NFLY в 44.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUZ
Cousins Properties Incorporated
4.62%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.75%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.45%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и NFLY

Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
0
CUZ
NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и NFLY

Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеют волатильность 12.79% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
13.32%
CUZ
NFLY