Сравнение CUZ с NFLY
CUZ (Cousins Properties Incorporated) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CUZ returned -0.21% vs -27.58% for NFLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUZ и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 4.33% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between CUZ and NFLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. NFLY — Ранг доходности на риск
CUZ
NFLY
Сравнение CUZ c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.74 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.34 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -1.00 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и NFLY
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -37.18% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -37.18% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -32.30% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -8.51% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 20.55% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и NFLY
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.12% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 21.18% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 27.67% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 28.32% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 28.32% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и NFLY
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUZ and NFLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs NFLY's -37.18%.
CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор