PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUZ с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUZ с NFLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUZ (Cousins Properties Incorporated) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CUZ returned 17.11% vs -34.80% for NFLY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUZ и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.

CUZ

1 день
2.33%
1 месяц
13.19%
6 месяцев
22.35%
С начала года
29.02%
1 год
17.11%
3 года*
16.27%
5 лет*
0.84%
10 лет*
3.17%

NFLY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.93%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-17.04%
1 год
-34.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUZ и NFLY

2026 (YTD)202520242023
CUZ
Cousins Properties Incorporated		29.02%-12.14%32.57%2.17%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.04%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between CUZ and NFLY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с CTRECUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOOCUZ с SLG
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

CUZ vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUZNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-1.22

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-1.80

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.94

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.64

+3.09

CUZ vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUZ и NFLY

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUZNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-39.68%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-37.23%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.97%

-38.39%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-9.58%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

21.29%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и NFLY

Текущая волатильность для Cousins Properties Incorporated (CUZ) составляет 6.76%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUZNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

9.37%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

22.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

28.62%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

28.31%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

28.31%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и NFLY

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности NFLY в 65.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		3.99%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		65.80%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUZ and NFLY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (9.37%) compared to CUZ (6.76%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs NFLY's -39.68%.

CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUZ и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор