Сравнение CUZ с NFLY
CUZ (Cousins Properties Incorporated) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CUZ returned 20.90% vs -31.25% for NFLY. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -18.01%.
CUZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 23.83%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- 5.49%
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.81M | $51.75M | $49.55M | |
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам CUZ и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 23.83% | -12.14% | 32.57% | 2.17% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between CUZ and NFLY is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. NFLY — Ранг доходности на риск
CUZ
NFLY
Сравнение CUZ c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUZ | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.77 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.38 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUZ и NFLY
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки NFLY в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -43.49% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -40.74% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -39.11% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.50% | -10.17% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 22.60% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и NFLY
Текущая волатильность для Cousins Properties Incorporated (CUZ) составляет 6.25%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.86% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 22.48% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 28.67% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 28.33% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 28.33% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и NFLY
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности NFLY в 62.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.16% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUZ and NFLY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (7.86%) compared to CUZ (6.25%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs NFLY's -43.49%.
CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор