PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUKX.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUKX.L с SJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.06%/yr vs 10.10%/yr for SJPA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности CUKX.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUKX.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции CUKX.L уступали акциям SJPA.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.10% соответственно.

CUKX.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.66%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.60%
1 год
21.37%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.06%

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUKX.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%17.23%-9.05%12.45%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%

Correlation

The correlation between CUKX.L and SJPA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2010 г.

0.51

The correlation between CUKX.L and SJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUKX.L и SJPA.L

Секторы
CUKX.L
SJPA.L

Финансовые услуги

25.0%
16.4%

Промышленность

13.7%
25.7%

Здравоохранение

13.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

13.2%
4.2%

Энергетика

11.3%
0.9%

Сырьевые материалы

8.9%
4.5%

Коммунальные услуги

5.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.5%

Недвижимость

0.9%
3.1%

Технологии

0.8%
18.6%

Финансовые услуги

CUKX.L
25.0%
SJPA.L
16.4%

Промышленность

CUKX.L
13.7%
SJPA.L
25.7%

Здравоохранение

CUKX.L
13.6%
SJPA.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

CUKX.L
13.2%
SJPA.L
4.2%

Энергетика

CUKX.L
11.3%
SJPA.L
0.9%

Сырьевые материалы

CUKX.L
8.9%
SJPA.L
4.5%

Коммунальные услуги

CUKX.L
5.1%
SJPA.L
1.2%

Потребительский циклический сектор

CUKX.L
5.0%
SJPA.L
12.4%

Коммуникационные услуги

CUKX.L
2.6%
SJPA.L
7.5%

Недвижимость

CUKX.L
0.9%
SJPA.L
3.1%

Технологии

CUKX.L
0.8%
SJPA.L
18.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

CUKX.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKX.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUKX.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.92

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.74

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.15

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

10.28

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUKX.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKX.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJPA.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKX.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUKX.LSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CUKX.L и SJPA.L

Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUKX.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-24.73%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.71%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.45%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-18.93%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-24.73%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.10%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.68%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.29%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKX.L и SJPA.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUKX.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.82%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

14.40%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

17.60%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.35%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.69%

-0.61%

Сравнение комиссий CUKX.L и SJPA.L

CUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKX.L и SJPA.L

Ни CUKX.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CUKX.L and SJPA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SJPA.L.

CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.07% for CUKX.L and 0.15% for SJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор