Сравнение CUKX.L с RHM.DE
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) is fund fund tracking the FTSE 100 Index, while RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.82%/yr vs 39.71%/yr for RHM.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и RHM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUKX.L торгуется в GBp, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции CUKX.L уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 9.82% против 39.71% соответственно.
CUKX.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.82%
RHM.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -26.06%
- 1 год
- -31.24%
- 3 года*
- 71.36%
- 5 лет*
- 71.88%
- 10 лет*
- 39.71%
Сравнение доходности по годам CUKX.L и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 7.04% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -22.83% | 168.55% | 107.08% | 53.69% | 140.63% | -8.70% | -7.49% | 28.50% | -24.99% | 75.69% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and RHM.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CUKX.L and RHM.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
CUKX.L
RHM.DE
Сравнение CUKX.L c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUKX.L | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.67 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -1.46 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и RHM.DE
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и RHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -69.57% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -43.48% | +34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -43.48% | +30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -43.48% | +30.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -60.20% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -39.48% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -20.49% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 20.01% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и RHM.DE
Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 3.63%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 11.21% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 33.39% | -23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 44.55% | -33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 41.80% | -29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 37.50% | -22.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и RHM.DE
CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.95% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and RHM.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор