PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU71.L с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CU71.L с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

CU71.L и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU71.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CU71.L и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU71.L и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.98%-0.08%3.77%-1.43%1.45%-1.10%0.74%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.69%10.13%26.56%20.08%-9.60%30.83%9.79%
Разные валюты инструментов

CU71.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU71.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -4.46%.

CU71.L

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.26%
1 год
0.86%
3 года*
1.20%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.08%

VUAA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-1.25%
1 год
13.33%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с CU71.L:
CU71.L с TPSA.ASCU71.L с BSVCU71.L с TIPCU71.L с CNDX.ASCU71.L с SHYCU71.L с SGLN.LCU71.L с SMH
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий CU71.L и VUAA.DE

И CU71.L, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

CU71.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU71.L
Ранг доходности на риск CU71.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU71.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU71.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU71.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU71.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU71.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU71.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU71.LVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.83

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.21

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.84

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

6.32

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU71.L vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU71.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU71.L и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU71.LVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между CU71.L и VUAA.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU71.L и VUAA.DE

Ни CU71.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CU71.L и VUAA.DE

Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -26.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CU71.LVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-33.67%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-13.45%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-23.33%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-5.19%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.18%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.31%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CU71.L и VUAA.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CU71.LVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.37%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

8.43%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

16.07%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

14.74%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

17.06%

-7.47%