Сравнение CU71.L с VEUA.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 10.11%/yr for VEUA.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и VEUA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 6.65%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
VEUA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | -3.97% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 6.65% | 26.07% | 4.49% | 13.45% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | 1.97% |
Correlation
The correlation between CU71.L and VEUA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
VEUA.L
Сравнение CU71.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.84 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 6.57 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.60 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и VEUA.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и VEUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -28.45% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.59% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -12.65% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -16.36% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -1.34% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -4.11% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.97% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и VEUA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.10% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 10.24% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 12.15% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 13.70% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 15.83% | -6.28% |
Сравнение комиссий CU71.L и VEUA.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и VEUA.L
Ни CU71.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and VEUA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while VEUA.L is Europe Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.10% for VEUA.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и VEUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор