Сравнение CU71.L с PR1T.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 4.36%/yr for PR1T.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.87%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | -6.90% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.87% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between CU71.L and PR1T.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between CU71.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
PR1T.L
Сравнение CU71.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.61 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и PR1T.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -16.09% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.15% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -9.86% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -16.09% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -6.37% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.80% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и PR1T.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.76% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.96% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.58% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.46% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.34% | +1.21% |
Сравнение комиссий CU71.L и PR1T.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и PR1T.L
Ни CU71.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and PR1T.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор