PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU71.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU71.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU71.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 1.28% против 11.00% соответственно.


CU71.L

1 день
-0.17%
1 месяц
2.33%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.11%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.28%

MEUD.L

1 день
0.65%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.65%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU71.L и MEUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
1.85%-0.08%3.77%-1.43%1.45%-1.10%3.33%2.76%6.17%-7.01%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
8.91%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between CU71.L and MEUD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.00

The correlation between CU71.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CU71.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU71.L
Ранг доходности на риск CU71.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU71.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU71.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU71.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU71.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU71.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU71.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CU71.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.24

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

8.12

-5.21

CU71.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU71.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU71.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU71.L и MEUD.L

Максимальная просадка CU71.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и MEUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU71.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-28.57%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-10.53%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-12.61%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-17.09%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

-28.57%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.36%

-0.35%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.88%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.91%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CU71.L и MEUD.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.53%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU71.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.06%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

10.37%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

12.20%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.01%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.91%

-1.29%

Сравнение комиссий CU71.L и MEUD.L

CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU71.L и MEUD.L

Ни CU71.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CU71.L and MEUD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

CU71.L is categorized as Government Bonds, while MEUD.L is Europe Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU71.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор