Сравнение CU71.L с MEUD.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 1.28%/yr vs 11.00%/yr for MEUD.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и MEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 1.28% против 11.00% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.28%
MEUD.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам CU71.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.85% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 6.17% | -7.01% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 8.91% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
Correlation
The correlation between CU71.L and MEUD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.00 |
The correlation between CU71.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
MEUD.L
Сравнение CU71.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU71.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.24 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 8.12 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и MEUD.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.85% | -28.57% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.53% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -12.61% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -17.09% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.85% | -28.57% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -0.35% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.88% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.91% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и MEUD.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.53%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 3.06% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 10.37% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 12.20% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.01% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.91% | -1.29% |
Сравнение комиссий CU71.L и MEUD.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и MEUD.L
Ни CU71.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and MEUD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while MEUD.L is Europe Equities. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор