Сравнение CU71.L с IB01.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 4.49%/yr for IB01.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.79%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 4.26% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.86% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between CU71.L and IB01.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between CU71.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
IB01.L
Сравнение CU71.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.58 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и IB01.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -19.26% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.16% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -9.81% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -15.94% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -6.11% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.35% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и IB01.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.81% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.97% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.60% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.47% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.81% | +0.74% |
Сравнение комиссий CU71.L и IB01.L
И CU71.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и IB01.L
Ни CU71.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and IB01.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор