Сравнение CU71.L с CNDX.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции CU71.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 22.61% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам CU71.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.14% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CU71.L and CNDX.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between CU71.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
CNDX.L
Сравнение CU71.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.77 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.74 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.66 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.94 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.12 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.17 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и CNDX.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -27.74% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.11% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -24.37% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -27.74% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -27.74% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -4.72% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.93% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.87% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 11.61% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 15.74% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 20.08% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 20.20% | -10.65% |
Сравнение комиссий CU71.L и CNDX.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и CNDX.L
Ни CU71.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and CNDX.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор