Сравнение CU1.L с IUIT.L
CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU1.L returned 15.88%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности CU1.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU1.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU1.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции CU1.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.88% против 27.54% соответственно.
CU1.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.88%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам CU1.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 9.22% | 27.38% | 20.66% | -10.62% | 28.72% | 16.30% | 26.24% | -0.40% | 10.55% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between CU1.L and IUIT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between CU1.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CU1.L и IUIT.L
Секторы
CU1.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
CU1.L
IUIT.L
Финансовые услуги
CU1.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
CU1.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
CU1.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
CU1.L
IUIT.L
-
Промышленность
CU1.L
IUIT.L
Потребительский защитный сектор
CU1.L
IUIT.L
-
Энергетика
CU1.L
IUIT.L
Коммунальные услуги
CU1.L
IUIT.L
-
Недвижимость
CU1.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
CU1.L
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU1.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
CU1.L
IUIT.L
Сравнение CU1.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU1.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.32 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 8.42 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU1.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CU1.L и IUIT.L
Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU1.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -28.01% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -16.96% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -28.01% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -28.01% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -28.01% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.78% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -5.29% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 6.70% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU1.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU1.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 7.16% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 15.20% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 20.23% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 22.82% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.51% | -6.75% |
Сравнение комиссий CU1.L и IUIT.L
CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU1.L и IUIT.L
Ни CU1.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU1.L and IUIT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.
CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для CU1.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор