PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU1.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции CU1.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.88% против 27.54% соответственно.


CU1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.61%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.77%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.88%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)
10.45%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.40%10.55%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between CU1.L and IUIT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.79

The correlation between CU1.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU1.L и IUIT.L


Секторы
CU1.L
IUIT.L

Технологии

35.4%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

CU1.L
35.4%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

CU1.L
11.6%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

CU1.L
11.3%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

CU1.L
10.2%
IUIT.L

-

Здравоохранение

CU1.L
8.6%
IUIT.L

-

Промышленность

CU1.L
8.5%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

CU1.L
4.8%
IUIT.L

-

Энергетика

CU1.L
3.6%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

CU1.L
2.3%
IUIT.L

-

Недвижимость

CU1.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

CU1.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

CU1.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CU1.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.32

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

8.42

+4.53

CU1.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CU1.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.24

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и IUIT.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU1.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-28.01%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-16.96%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-28.01%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-28.01%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-28.01%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.78%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.29%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.70%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU1.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.16%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

15.20%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

20.23%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.82%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.51%

-6.75%

Сравнение комиссий CU1.L и IUIT.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и IUIT.L

Ни CU1.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CU1.L and IUIT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор