Сравнение CTY.L с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTY.L или ACWI.
Основные характеристики
| CTY.L | ACWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 1.23% | 19.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.36% | 9.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 11.62% |
| Макс. просадка | -67.55% | -56.00% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между CTY.L и ACWI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTY.L и ACWI
С начала года, CTY.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции CTY.L уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTY.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTY.L и ACWI
Дивидендная доходность CTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ACWI в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTY.L The City of London Investment Trust plc | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.79% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CTY.L и ACWI
Максимальная просадка CTY.L за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTY.L и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTY.L и ACWI
The City of London Investment Trust plc (CTY.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.