Сравнение CTRE с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 16.86% против 2.17% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. SHV — Ранг доходности на риск
CTRE
SHV
Сравнение CTRE c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 19.52 | -17.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 152.74 | -150.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 54.89 | -53.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 441.44 | -438.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 2,481.17 | -2,469.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 19.52 | -17.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 11.08 | -10.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 7.88 | -7.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.44 | -4.01 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и SHV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SHV
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SHV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SHV
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -0.45% | -66.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -0.01% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -0.42% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -0.45% | -66.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | 0.00% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -0.03% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SHV
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 0.05% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 0.13% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 0.21% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 0.29% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 0.28% | +34.95% |