Сравнение CTRE с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SHV.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SHV
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 41.62%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 17.16% против 1.63% соответственно.
CTRE
41.62%
1.05%
22.95%
40.55%
14.75%
17.16%
SHV
4.57%
0.37%
2.59%
5.23%
2.27%
1.63%
Основные характеристики
| CTRE | SHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 19.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 131.65 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 52.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 193.31 |
| Коэф-т Мартина | 12.75 | 1,943.02 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 19.25% | 0.27% |
| Макс. просадка | -67.43% | -0.46% |
| Текущая просадка | -6.55% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и SHV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SHV
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.75% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SHV
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SHV
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.