PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRE с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRE с SHV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).

SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SHV.

Корреляция

Корреляция между CTRE и SHV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

0.82

SHV:

20.71

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.27

SHV:

278.44

Коэф-т Омега

CTRE:

1.16

SHV:

131.03

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.80

SHV:

532.32

Коэф-т Мартина

CTRE:

1.75

SHV:

4,525.13

Индекс Язвы

CTRE:

10.63%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.89%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

CTRE:

-12.59%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 13.20% против 1.83% соответственно.

CTRE

С начала года

4.87%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-5.57%

1 год

17.73%

5 лет

17.44%

10 лет

13.20%

SHV

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.79%

5 лет

2.48%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 20.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SHV

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SHV в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.30%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.70%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SHV

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SHV

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...