PortfoliosLab logo
Сравнение CTRE с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTRE и SHV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.99%
19.67%
CTRE
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.14

SHV:

21.17

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.62

SHV:

282.37

Коэф-т Омега

CTRE:

1.21

SHV:

133.02

Коэф-т Кальмара

CTRE:

1.07

SHV:

538.11

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.39

SHV:

4,591.19

Индекс Язвы

CTRE:

10.35%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

CTRE:

-12.22%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 13.46% против 1.81% соответственно.


CTRE

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-6.91%

1 год

23.55%

5 лет

19.45%

10 лет

13.46%

SHV

С начала года

1.29%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.88%

5 лет

2.44%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.14
SHV: 21.17
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.62
SHV: 282.37
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.21
SHV: 133.02
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 1.07
SHV: 538.11
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.39
SHV: 4,591.19

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 21.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
21.17
CTRE
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SHV

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.28%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SHV

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.22%
0
CTRE
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SHV

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.63%
0.06%
CTRE
SHV