PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTLP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTLP с SMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantaloupe, Inc. (CTLP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CTLP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantaloupe, Inc. (CTLP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTLP и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTLP
Cantaloupe, Inc.		1.79%11.67%28.34%70.34%-51.01%-15.27%41.62%90.23%-60.10%126.74%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		6.46%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, CTLP показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции CTLP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.21% против 31.28% соответственно.

CTLP

1 день
1.03%
1 месяц
3.54%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.27%
1 год
37.36%
3 года*
23.78%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
9.21%

SMH

1 день
5.76%
1 месяц
-5.65%
С начала года
6.46%
6 месяцев
17.84%
1 год
81.87%
3 года*
43.47%
5 лет*
25.59%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantaloupe, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CTLP:
CTLP с TXNCTLP с IRM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CTLP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLP
Ранг доходности на риск CTLP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTLP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTLPSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.23

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.85

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

5.10

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

18.29

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTLP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTLP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTLP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTLPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.28

-0.50

Корреляция

Корреляция между CTLP и SMH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLP и SMH

CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTLP
Cantaloupe, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.29%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CTLP и SMH

Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

CTLPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.96%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-15.95%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-45.30%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.71%

-45.30%

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-10.03%

-89.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.10%

-41.36%

-57.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.44%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CTLP и SMH

Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 4.29%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTLPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

12.11%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

23.95%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

36.84%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.97%

34.71%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.66%

32.28%

+26.38%