PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEN.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs -4.07%/yr for ETHA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 1.49%/yr for ETHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -39.59%.

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
-3.89%
1 месяц
-23.90%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-41.48%
1 год
-32.56%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-39.59%-22.34%52.23%34.46%

Correlation

The correlation between CTEN.DE and ETHA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between CTEN.DE and ETHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с AXTZ.DEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с 21XH.DE

Доходность на риск

CTEN.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEN.DEETHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-0.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.55

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.94

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEN.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEN.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.01

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки ETHA.DE в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и ETHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEN.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-76.82%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-61.72%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

-64.71%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.40%

-64.41%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-43.74%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

36.35%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и ETHA.DE

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеют волатильность 9.77% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEN.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

10.14%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

42.04%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

59.62%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.10%

67.07%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.10%

69.50%

-17.40%

Сравнение комиссий CTEN.DE и ETHA.DE

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и ETHA.DE

Ни CTEN.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CTEN.DE and ETHA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CTEN.DE and 1.49% for ETHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и ETHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор