PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSWC и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2,555.88%
1,655.98%
CSWC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.09

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

CSWC:

0.01

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

CSWC:

1.00

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.09

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

CSWC:

-0.22

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

CSWC:

7.92%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

CSWC:

19.40%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSWC:

-12.32%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.46% соответственно.


CSWC

С начала года

3.07%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-8.75%

1 год

0.04%

5 лет

13.61%

10 лет

13.55%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.092.06
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.012.74
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.38
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.093.13
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.2212.84
CSWC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.09
2.06
CSWC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ^GSPC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.32%
-1.54%
CSWC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ^GSPC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 4.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.21%
5.07%
CSWC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab