PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUK.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUK.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUK.L (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSUK.L returned 12.04%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSUK.L charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности CSUK.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUK.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUK.L показывает доходность 6.12%, а LCUK.L немного ниже – 5.93%.

CSUK.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.60%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.76%

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.53%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUK.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		6.12%25.26%8.91%6.86%7.23%18.18%-13.09%16.20%-0.68%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%

Correlation

The correlation between CSUK.L and LCUK.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between CSUK.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSUK.L и LCUK.L

Секторы
CSUK.L
LCUK.L

Финансовые услуги

25.2%
24.2%

Здравоохранение

14.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

13.5%
13.7%

Промышленность

12.7%
13.9%

Энергетика

11.2%
11.1%

Сырьевые материалы

9.7%
8.3%

Коммунальные услуги

5.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Технологии

0.6%
0.9%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

CSUK.L
25.2%
LCUK.L
24.2%

Здравоохранение

CSUK.L
14.6%
LCUK.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

CSUK.L
13.5%
LCUK.L
13.7%

Промышленность

CSUK.L
12.7%
LCUK.L
13.9%

Энергетика

CSUK.L
11.2%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

CSUK.L
9.7%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

CSUK.L
5.1%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

CSUK.L
4.2%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CSUK.L
2.5%
LCUK.L
3.0%

Технологии

CSUK.L
0.6%
LCUK.L
0.9%

Недвижимость

CSUK.L
0.6%
LCUK.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CSUK.L:
CSUK.L с CUKX.LCSUK.L с MIDD.LCSUK.L с ^GSPCCSUK.L с EWUCSUK.L с VUKG.LCSUK.L с ISF.LCSUK.L с VUAG.L
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

CSUK.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUK.L
Ранг доходности на риск CSUK.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUK.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUK.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUK.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUK.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUK.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUK.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.38

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.92

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.80

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

5.79

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUK.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUK.L на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUK.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUK.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CSUK.L и LCUK.L

Максимальная просадка CSUK.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUK.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUK.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-35.54%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.13%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-12.65%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-12.65%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.98%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.97%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.85%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUK.L и LCUK.L

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CSUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUK.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.76%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.20%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.92%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

12.97%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.69%

-0.62%

Сравнение комиссий CSUK.L и LCUK.L

CSUK.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUK.L и LCUK.L

Ни CSUK.L, ни LCUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSUK.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CSUK.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CSUK.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUK.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор