Сравнение CSTA.DE с VVSM.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTA.DE returned 8.98%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
VVSM.DE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- 86.02%
- 6 месяцев
- 84.42%
- 1 год
- 162.55%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 38.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 4.80% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.02% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | -32.77% | 58.37% | 1.50% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and VVSM.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between CSTA.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
VVSM.DE
Сравнение CSTA.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 14.16 | -12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 48.94 | -44.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 5.17 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.24 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -37.64% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.65% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -37.53% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -37.64% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.22% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.38% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) составляет 7.89%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 12.04% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 24.35% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 31.92% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 31.15% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 30.81% | -7.48% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и VVSM.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и VVSM.DE
Ни CSTA.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
CSTA.DE is categorized as Technology Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор