Сравнение CSTA.DE с QDVE.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTA.DE returned 13.18%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции CSTA.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 13.18% против 26.04% соответственно.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 37.95% | -10.18% | 20.74% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and QDVE.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CSTA.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
QDVE.DE
Сравнение CSTA.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.14 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 8.31 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.40 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.10 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -31.45% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -15.59% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -29.83% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -29.83% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -31.45% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -5.80% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.91% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и QDVE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.12% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 14.85% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 20.42% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.71% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.73% | +1.60% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и QDVE.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и QDVE.DE
Ни CSTA.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CSTA.DE.
CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор