Сравнение CSTA.DE с LYBK.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTA.DE returned 8.98%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 37.95% | -11.88% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -35.74% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and LYBK.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
LYBK.DE
Сравнение CSTA.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.41 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.56 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -62.22% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -17.12% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -19.90% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -34.32% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -19.62% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.47% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и LYBK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.84% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 19.19% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.95% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 25.45% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 28.55% | -5.22% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и LYBK.DE
И CSTA.DE, и LYBK.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и LYBK.DE
Ни CSTA.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE and LYBK.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
CSTA.DE is categorized as Technology Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор