Сравнение CSTA.DE с EBUY.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and EBUY.DE (Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds from Amundi - CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology while EBUY.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTA.DE returned 8.98%/yr vs 9.52%/yr for EBUY.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for EBUY.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и EBUY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у EBUY.DE с доходностью 20.16%.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
EBUY.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и EBUY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 25.28% |
EBUY.DE Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 20.16% | 5.79% | 32.69% | 32.60% | -35.09% | 12.02% | 45.12% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and EBUY.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.71 |
The correlation between CSTA.DE and EBUY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. EBUY.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
EBUY.DE
Сравнение CSTA.DE c EBUY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc (EBUY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | EBUY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.00 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.94 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | EBUY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и EBUY.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки EBUY.DE в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и EBUY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | EBUY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -42.56% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -29.99% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -29.99% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -42.56% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -16.85% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 15.53% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и EBUY.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc (EBUY.DE) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBUY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | EBUY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.05% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 14.82% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 29.60% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.58% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 24.47% | -1.14% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и EBUY.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EBUY.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и EBUY.DE
Ни CSTA.DE, ни EBUY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
EBUY.DE Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and EBUY.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for EBUY.DE.
CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while EBUY.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.45% for EBUY.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и EBUY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор