Сравнение CSTA.DE с AUM5.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTA.DE returned 13.18%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции CSTA.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 13.18% против 15.11% соответственно.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 37.95% | -10.18% | 20.74% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and AUM5.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between CSTA.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
AUM5.DE
Сравнение CSTA.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.57 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 12.74 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.20 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -33.66% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -7.15% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -23.30% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -23.30% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -33.66% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -4.00% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.01% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и AUM5.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 2.63% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 7.61% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 11.64% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 15.19% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.07% | +7.26% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и AUM5.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и AUM5.DE
Ни CSTA.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CSTA.DE.
CSTA.DE is categorized as Technology Equities, while AUM5.DE is S&P 500. CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор