PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTA.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTA.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while 10AJ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTA.DE returned 8.98%/yr vs 1.87%/yr for 10AJ.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.

CSTA.DE

1 день
1.41%
1 месяц
13.62%
С начала года
26.81%
6 месяцев
24.26%
1 год
24.46%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
13.18%

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		26.81%3.46%6.60%32.50%-27.79%34.31%14.21%37.95%-12.67%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%1.63%

Correlation

The correlation between CSTA.DE and 10AJ.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

CSTA.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTA.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTA.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.85

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.23

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.20

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

3.94

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTA.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTA.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AJ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTA.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTA.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTA.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-42.62%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.89%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-20.52%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-30.01%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.63%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-12.13%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.41%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и 10AJ.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTA.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

2.70%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

8.38%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

11.14%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

14.60%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.10%

+6.23%

Сравнение комиссий CSTA.DE и 10AJ.DE

CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и 10AJ.DE

CSTA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%

Часто задаваемые вопросы

CSTA.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for CSTA.DE.

CSTA.DE is categorized as Technology Equities, while 10AJ.DE is REIT. CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор