Сравнение CSSC.DE с ETHA.DE
CSSC.DE (CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP) and ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSSC.DE returned 6.55%/yr vs -4.07%/yr for ETHA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSSC.DE charges 0.00%/yr vs 1.49%/yr for ETHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSSC.DE и ETHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSC.DE показывает доходность -31.24%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -39.59%.
CSSC.DE
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -38.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA.DE
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -23.90%
- С начала года
- -39.59%
- 6 месяцев
- -41.48%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSC.DE и ETHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSSC.DE CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP | -31.24% | -35.55% | 50.17% | 86.11% |
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -39.59% | -22.34% | 52.23% | 34.46% |
Correlation
The correlation between CSSC.DE and ETHA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between CSSC.DE and ETHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSC.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск
CSSC.DE
ETHA.DE
Сравнение CSSC.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSC.DE | ETHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.55 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.94 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSC.DE | ETHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSSC.DE и ETHA.DE
Максимальная просадка CSSC.DE за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки ETHA.DE в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSC.DE и ETHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSC.DE | ETHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -76.82% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.70% | -61.72% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -64.71% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -64.41% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -43.74% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.93% | 36.35% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSC.DE и ETHA.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеют волатильность 10.56% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSC.DE | ETHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 10.14% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 42.04% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.25% | 59.62% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.64% | 67.07% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 69.50% | -9.86% |
Сравнение комиссий CSSC.DE и ETHA.DE
CSSC.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA.DE в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSC.DE и ETHA.DE
Ни CSSC.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSSC.DE and ETHA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSC.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSC.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CSSC.DE and 1.49% for ETHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSSC.DE и ETHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор