PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Realty Income Corporation (O).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.07% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

CSRSX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.86

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.24

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.19

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

3.57

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между CSRSX и O составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и O

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и O

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и O.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-48.45%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.10%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-34.48%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-48.28%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.00%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.22%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.70%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и O

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.45% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.53%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.31%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.84%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.89%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

25.69%

-5.13%