PortfoliosLab logo
Сравнение CSR с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSR и BRT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CSR и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.70%
647.97%
CSR
BRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSR:

-0.13

BRT:

-0.25

Коэф-т Сортино

CSR:

-0.03

BRT:

-0.19

Коэф-т Омега

CSR:

1.00

BRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

CSR:

-0.07

BRT:

-0.23

Коэф-т Мартина

CSR:

-0.29

BRT:

-0.72

Индекс Язвы

CSR:

9.92%

BRT:

9.69%

Дневная вол-ть

CSR:

22.60%

BRT:

27.81%

Макс. просадка

CSR:

-59.11%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

CSR:

-36.96%

BRT:

-28.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSR:

$1.06B

BRT:

$296.63M

EPS

CSR:

-$1.27

BRT:

-$0.52

Коэффициент P/S

CSR:

4.05

BRT:

3.05

Коэффициент P/B

CSR:

1.52

BRT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CSR:

$196.48M

BRT:

$72.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSR:

$85.79M

BRT:

$32.97M

EBITDA (12 мес.)

CSR:

$98.75M

BRT:

$29.29M

Доходность по периодам

С начала года, CSR показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.69% соответственно.


CSR

С начала года

-7.84%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-2.44%

5 лет

3.26%

10 лет

3.29%

BRT

С начала года

-12.77%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-6.42%

5 лет

13.84%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSR и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSR
Ранг риск-скорректированной доходности CSR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSR: -0.13
BRT: -0.25
Коэффициент Сортино CSR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSR: -0.03
BRT: -0.19
Коэффициент Омега CSR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSR: 1.00
BRT: 0.98
Коэффициент Кальмара CSR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSR: -0.07
BRT: -0.23
Коэффициент Мартина CSR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSR: -0.29
BRT: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа CSR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSR и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.25
CSR
BRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSR и BRT

Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности BRT в 6.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSR
Centerspace
5.01%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%5.71%4.93%7.29%7.48%6.36%
BRT
BRT Apartments Corp.
6.45%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSR и BRT

Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.96%
-28.90%
CSR
BRT

Волатильность

Сравнение волатильности CSR и BRT

Centerspace (CSR) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
9.14%
CSR
BRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSR и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию