PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSR с BRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSR с BRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSR (Centerspace) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CSR returned 4.22%/yr vs 12.89%/yr for BRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSR и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSR показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 4.22% против 12.89% соответственно.

CSR

1 день
0.97%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-0.58%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.00%
10 лет*
4.22%

BRT

1 день
-0.77%
1 месяц
0.14%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.07%
1 год
-5.36%
3 года*
-4.06%
5 лет*
0.62%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSR и BRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSR
Centerspace		-8.54%5.95%19.08%4.37%-44.96%62.26%1.75%54.26%-10.01%-16.48%
BRT
BRT Apartments Corp.		-1.45%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%

Correlation

The correlation between CSR and BRT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1997 г.

0.22

The correlation between CSR and BRT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSR:

$1.01B

BRT:

$256.87M

EPS

CSR:

-$2.00

BRT:

-$0.68

Коэффициент P/S

CSR:

3.00

BRT:

2.61

Коэффициент P/B

CSR:

1.45

BRT:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

CSR:

$351.11M

BRT:

$98.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSR:

$30.57M

BRT:

$12.37M

EBITDA (12 мес.)

CSR:

$88.72M

BRT:

$38.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerspace

BRT Apartments Corp.

Часто сравнивают с CSR:
CSR с SPY
Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с VREBRT с ELMEBRT с NXRTBRT с ABRBRT с O

Доходность на риск

CSR vs. BRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSR
Ранг доходности на риск CSR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.23

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.34

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.66

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSR vs. BRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSR на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSR и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CSR и BRT

Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-95.38%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-16.00%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-27.60%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.39%

-35.28%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.39%

-58.76%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.72%

-30.33%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-50.90%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

8.09%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSR и BRT

Centerspace (CSR) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

4.96%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

13.40%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

20.52%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

29.22%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

36.53%

-7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSR и BRT

Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BRT в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		7.03%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
CSR
Centerspace		5.12%4.62%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%4.42%4.93%7.29%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSR и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
65.07M
24.61M
(CSR) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSR и BRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centerspace и BRT Apartments Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
88.7%
0
Активы портфеля
CSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила о валовой прибыли в 57.74M при выручке в 65.07M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 65.07M, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

CSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 65.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CSR and BRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSR has higher volatility (12.98%) compared to BRT (4.96%). In terms of maximum drawdown, CSR dropped -59.11% vs BRT's -95.38%.

CSR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSR и BRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор