PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSR с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSR и BRT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CSR и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.87%
694.75%
CSR
BRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSR:

0.74

BRT:

0.24

Коэф-т Сортино

CSR:

1.19

BRT:

0.58

Коэф-т Омега

CSR:

1.14

BRT:

1.06

Коэф-т Кальмара

CSR:

0.38

BRT:

0.24

Коэф-т Мартина

CSR:

1.97

BRT:

0.84

Индекс Язвы

CSR:

8.50%

BRT:

8.27%

Дневная вол-ть

CSR:

22.58%

BRT:

28.31%

Макс. просадка

CSR:

-59.11%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

CSR:

-35.22%

BRT:

-24.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSR:

$1.14B

BRT:

$296.95M

EPS

CSR:

-$1.27

BRT:

-$0.52

Общая выручка (12 мес.)

CSR:

$196.48M

BRT:

$72.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSR:

$85.79M

BRT:

$32.57M

EBITDA (12 мес.)

CSR:

$98.75M

BRT:

$29.29M

Доходность по периодам

С начала года, CSR показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 3.25% против 14.17% соответственно.


CSR

С начала года

-5.30%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-10.31%

1 год

15.92%

5 лет

11.58%

10 лет

3.25%

BRT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-3.02%

1 год

4.00%

5 лет

19.08%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSR и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSR
Ранг риск-скорректированной доходности CSR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSR: 0.74
BRT: 0.24
Коэффициент Сортино CSR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSR: 1.19
BRT: 0.58
Коэффициент Омега CSR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSR: 1.14
BRT: 1.06
Коэффициент Кальмара CSR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSR: 0.38
BRT: 0.24
Коэффициент Мартина CSR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSR: 1.97
BRT: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа CSR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BRT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSR и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.24
CSR
BRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSR и BRT

Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности BRT в 6.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSR
Centerspace
4.88%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%5.71%4.93%7.29%7.48%6.36%
BRT
BRT Apartments Corp.
6.07%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSR и BRT

Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.22%
-24.46%
CSR
BRT

Волатильность

Сравнение волатильности CSR и BRT

Текущая волатильность для Centerspace (CSR) составляет 6.86%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.86%
9.32%
CSR
BRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSR и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab