PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с IUSQ.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.91% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

IUSQ.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.01%23.07%17.40%22.32%-18.34%18.95%15.19%27.40%-10.39%24.57%

Correlation

The correlation between CSPX.L and IUSQ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between CSPX.L and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.05

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.97

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.89

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

12.04

+0.41

CSPX.L vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и IUSQ.DE

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.07%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.85%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.48%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.08%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.07%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.91%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.02%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и IUSQ.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.72%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.49%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.50%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.92%

+0.30%

Сравнение комиссий CSPX.L и IUSQ.DE

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и IUSQ.DE

Ни CSPX.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and IUSQ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while IUSQ.DE is Global Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор